A.I. không thể thay thế bạn, trừ khi bạn cho phép.
Bước 1: Chọn các hiệu suất đầu tư mong muốn, WINRATE, TẦN SUẤT, TỶ SUẤT SINH LỜI.
Bước 2: Thiết lập tất cả phương pháp đầu tư có thể.
*MACD, RSI, CANSLIM, Mô hình nến, Sóng Elliot, Ichimoku, DAX, nội tại doanh nghiệp, định giá, v, v.
Bước 3: Giả lập giao dịch (Back-test) từng phương pháp (hoặc kết hợp nhiều phương pháp), để chọn ra các chiến lược đầu tư thỏa mãn.
Đây là quy trình ba bước đơn giản để dạy một A.I. đầu tư.
Thành quả đạt được là bộ các chiến lược đầu tư có cơ sở thống kê vững vàng.
Việc viết ra thuật toán A.I. như trên không quá khó, bạn cần kiến thức lập trình (Python, Jason, C++,…) ở mức trung cấp.
Thực ra vấn đề nan giải hơn, đó là cách xác định thông số hiệu suất đầu tư mong muốn.
Phần 3: Bộ ba bất khả thi trong đầu tư
Mình đã thử dạy một A.I. tìm chiến lược đầu tư có WINRATE 100%, TẦN SUẤT GIAO DỊCH cao và TỶ SUẤT SINH LỜI > +200%/năm.
Nhưng không tìm được, hay nói đúng hơn, “không thể” tìm được.
Vì:
Một chiến lược với WINRATE cao, sẽ có TẦN SUẤT xuất hiện thấp
Một chiến lược có TỶ SUẤT SINH LỜI vượt bậc cần một TẦN SUẤT giao dịch cao
Tương tự, WINRATE ở mức trung bình thì không thể có TỶ SUẤT SINH LỜI quá cao
Các số liệu này ảnh hưởng lẫn nhau và không thể chọn cùng lúc cả 3 thông số đầu vào cho thuật toán A.I. trên (bạn có thể chọn, nhưng kết quả trả về cũng hoàn không).
Mình gọi đây là bộ ba bất khả thi trong đầu tư. Rằng bạn chỉ có thể tùy chọn tối đa 2 thông số, để xây dựng chiến lược đầu tư cho riêng mình.
Một nhà đầu tư mạo hiểm sẽ ưa thích TẦN SUẤT cao với TỶ SUẤT SINH LỜI lớn (để cover chi phí giao dịch), song anh ta sẽ khó kiểm soát WINRATE.
Một nhà đầu tư thận trọng sẽ muốn WINRATE cao và TỶ SUẤT SINH LỜI cao tối thiểu (hơn lãi tiền gửi ngân hàng), dẫu TẦN SUẤT giao dịch thấp.
Mình và Derival thuộc trường phái thứ hai.
Chiến lược đầu tư, còn tiếp,…
—-----—-------
Mình là Henry,
Nếu bạn theo dõi cả 3 phần bài viết của mình đến nay, bạn sẽ hiểu cách mình tạo ra Derival.
Một thuật toán đầu tư, có khả năng tự học chiến lược đầu tư trên cơ sở thống kê vững vàng.